Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil
estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala
heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi.
Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika
telah memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator) yakni
tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi
( Sudrajat 1988 : 164). Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian
tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standar error. Jika
terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi
pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat
signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya
autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap
konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi
klasik perlu dilakukan. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah
sebagai berikut :
1.Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas
Uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji
heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yang
dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari
model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel
independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari
masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan
secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas (Sumodiningrat. 2001 : 271).
2.Uji Asumsi Klasik Heteroskedasitisitas
Uji
multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance
dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan
menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada
0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak
terjadi multikolinearitas (Santoso. 2002 : 206).
3.Uji Asumsi Klasik Autokorelasi
Uji
Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada
problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas
dari autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji
Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan = 5%. Apabila D-W
terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi (Santoso. 2002 :
219)